克里斯托弗·西姆斯（2011年诺贝尔经济学奖得主）
| 出生 | 1942年10月21日，美国华盛顿特区 |
| 逝世 | |
| 国籍 | 美国 |
| 身份 | 经济学家 |
| 获奖年份 | 2011年 |
| 奖项类别 | 诺贝尔经济学奖 |
| 获奖理由 | 对宏观经济中因果关系的实证研究 |
克里斯托弗·西姆斯（Christopher A. Sims，1942年10月21日—），美国计量经济学家和宏观经济学家，普林斯顿大学教授。2011年与托马斯·萨金特共同获得诺贝尔经济学奖。他发明了向量自回归（VAR）模型并将其引入宏观经济分析，彻底改变了经济学家从时间序列数据中推断因果关系的技术方式。他的工作使宏观经济学实证研究从理论驱动转向了数据驱动。
生平
西姆斯1942年出生于华盛顿特区，父亲是一位美国外交官。由于父亲的外交工作，他在儿童时期和青少年阶段先后居住在多个国家，包括卢森堡、捷克斯洛伐克（当时还是社会主义国家）和比利时等地。这种跨文化的成长经历培养了他对各种社会体制和经济运行方式的好奇心。
1963年，他获得哈佛大学数学学士学位。随后他在加州大学伯克利分校短暂停留，继而转至哈佛大学攻读博士学位。他在哈佛大学师从著名的计量经济学家亨德里克·豪塔克，并深受后来的诺奖得主詹姆斯·托宾的影响。1968年，他获得哈佛大学经济学博士学位。
毕业后，西姆斯先在明尼苏达大学任教（1970年至1975年），随后在耶鲁大学任教十余年（1975年至1990年）。1990年，他加入普林斯顿大学，在那里一直工作至退休。他于2018年从普林斯顿退休，现为名誉教授。
西姆斯是美国国家科学院院士、美国艺术与科学院院士、计量经济学会会士，并曾于1996年担任美国经济学会主席。
学术生涯
西姆斯的学术贡献以一个核心方法论工具为标志——向量自回归（VAR）模型。在20世纪70年代，当凯恩斯主义大型宏观计量模型遭受"卢卡斯批判"的冲击后，宏观经济学家面临一个棘手的问题：如果没有一个在理论上无懈可击的结构模型，我们还能用什么方法来研究货币政策和财政政策的效果？
西姆斯在1980年发表了一篇划时代的论文——《宏观经济学与现实》。他在文中提出了一个激进的方法论主张：与其用充满先验理论假设的大型结构模型去拟合宏观数据、然后声称因果效应，不如用尽可能少的结构假设——让数据自己说话。VAR模型的基本思想很简单：将一组宏观时间序列变量（如GDP、物价、利率、货币供给等）放在一个自回归系统中，用过去的数据预测未来，然后考察一个变量对其余变量的冲击响应。
这一方法论革命深刻改变了宏观实证分析的面貌。从前，经济学家需要事先假定"投资如何影响消费"、"货币如何影响产出"等复杂的理论链条。有了VAR模型，他们只需把数据放进去，系统会自动计算出当利率突然提高一个百分点后，GDP和通胀会在接下来的几年里如何演变——这种分析被称为"脉冲响应分析"。
西姆斯还将VAR方法应用于实际问题：他使用VAR模型分析了货币政策的传导机制，证实了货币冲击对产出有短暂但显著的影响，且货币对冲击的反应是在通胀之前而不是之后。这一结论为建立中央银行的通胀目标制提供了经验基础。
获奖成就
2011年，瑞典皇家科学院将诺贝尔经济学奖授予西姆斯和萨金特，以表彰他们"对宏观经济中因果关系的实证研究"。瑞典皇家科学院特别指出，西姆斯的VAR方法已经成为世界各国中央银行、政府机构和国际经济组织中政策分析和预测的标准工具。
西姆斯获得的学术荣誉包括：美国经济学会主席（1996年）、计量经济学会会长（1995年）、美国国家科学院院士（1997年）、美国艺术与科学院院士（1992年）等。他还被多所大学授予名誉博士学位。
历史贡献
西姆斯的VAR方法对经济学的影响怎么强调都不过分。在实践层面，今天几乎所有中央银行——美联储、欧洲央行、日本银行等——都在使用基于西姆斯方法的实证模型来分析货币政策的传导效应。各国政府的财政部门也用同样的方法来评估财政刺激方案的产出效应。
在方法论层面，西姆斯的贡献还在于他推动形成了宏观经济学中基于"结构性VAR"（SVAR）的因果推断传统，为宏观经济学家提供了除自然实验和随机对照试验之外另一条有力的因果识别路径。
此外，西姆斯还率先构建了贝叶斯VAR分析框架，这一方向后来发展为宏观计量经济学中一个极为活跃的研究领域。
西姆斯还是一位勇敢的"方法反叛者"。他挑战了当时已被认为是信条的"理性预期-卢卡斯批判"对实证研究的全面否定，指出：「我们不能因为知道数据是由人类行为产生的就放弃分析数据本身。」这一态度帮助宏观经济学走出了一场方法论危机，重新确立了"用数据检验理论"在经济学研究中不可替代的地位。
轶事典故
西姆斯在明尼苏达大学任教期间，与后来获奖的萨金特是同事。两人在同一系共事，研究兴趣高度重叠，但学术风格截然不同——萨金特理论性更强，喜欢先建立严格的数学模型再寻找数据证据；西姆斯更加务实，习惯于从数据中发现问题，然后才用理论去解释。"明尼苏达学派"的宏观经济学后来对全美产生了广泛影响。
西姆斯喜欢用简单直观的语言解释复杂的方法论问题。在诺贝尔奖新闻发布会上，有记者问他VAR方法如何在"从数据到理论"的过程中保证科学性，他打了个比方："就像医生诊断一个发烧的病人。医生不需要事先假设病人得的是肺炎还是感冒才测量体温——先测体温，数据会告诉你方向。经济学也一样。"
他对计算机编程有着长达数十年的热情。明尼苏达大学早期的经济学博士生们都记得，西姆斯亲自编写了用于教学和研究的经济学软件包。他的编程兴趣一直是学界的一段佳话。
参考文献
1. Sims, C.A. (1980). "Macroeconomics and Reality". Econometrica, 48(1). 2. Sims, C.A. (1986). "Are Forecasting Models Usable for Policy Analysis?" Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 10(1). 3. Sims, C.A. (1992). "Interpreting the Macroeconomic Time Series Facts: The Effects of Monetary Policy". European Economic Review, 36(5). 4. Sims, C.A. & Zha, T. (2006). "Were There Regime Switches in US Monetary Policy?" American Economic Review, 96(1). 5. Nobel Prize Committee. (2011). "The Prize in Economic Sciences 2011". Nobel Foundation.