拉尔斯·彼得·汉森（2013年诺贝尔经济学奖得主）
| 中文名 | 拉尔斯·彼得·汉森 |
| 外文名 | Lars Peter Hansen |
| 出生 | 1952年10月26日，美国伊利诺伊州厄巴纳 |
| 逝世 | |
| 国籍 | 美国 |
| 母校 | 犹他州立大学、明尼苏达大学 |
| 知名于 | 广义矩估计（GMM）、资产定价实证方法 |
| 奖项 | 诺贝尔经济学奖（2013年） |
| 研究领域 | 计量经济学、金融经济学、宏观经济学 |
| 机构 | 卡内基梅隆大学、芝加哥大学 |
生平
拉尔斯·彼得·汉森（Lars Peter Hansen）1952年10月26日出生于美国伊利诺伊州厄巴纳，在一个大学城中长大，父亲是生物化学教授，母亲是历史学家。他在犹他州立大学获得数学和经济学学士学位，后在明尼苏达大学师从著名计量经济学家克里斯托弗·西姆斯（Christopher Sims）攻读博士学位，1978年获得经济学博士学位。
完成博士后工作后，汉森先是在卡内基梅隆大学任教，1981年转至芝加哥大学。他在芝加哥大学度过了大部分学术生涯，目前是芝加哥大学大卫·洛克菲勒荣誉讲席教授。
学术生涯
汉森对经济学的核心贡献集中在计量经济学方法论和资产定价领域。1982年，他发表了里程碑式的论文《广义矩估计的大样本性质》（"Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators"），系统阐述了广义矩估计（GMM）方法。
GMM方法的出现解决了传统计量经济学方法在复杂经济模型估计中的一系列困难。经济理论往往提出一些矩条件（如期望为零的误差项与某些工具变量的正交条件），但传统方法难以有效利用这些信息。GMM允许研究者利用这些矩条件对模型参数进行一致性和渐近有效的估计，且不需要对数据分布做出具体的假设。这一灵活性使GMM成为宏观经济和金融实证研究中最有力的工具之一。
在资产定价方面，汉森与约翰·赫克曼（John Heaton）等合作者将GMM方法应用于消费资本资产定价模型（CCAPM）的检验，形成了所谓的"汉森-贾甘纳坦界限"（Hansen-Jagannathan bounds）方法。这种方法通过分析随机贴现因子（SDF）的波动性来评估资产定价模型的表现，为金融经济学实证研究提供了全新的分析框架。
汉森还深入研究不确定性在经济决策和资产定价中的作用，特别是近年的"稳健性"（robustness）和"模糊性"（ambiguity aversion）研究。
获奖成就
2013年，汉森与尤金·法马、罗伯特·希勒共同获得诺贝尔经济学奖。瑞典皇家科学院特别表彰他"开发了应用于资产价格实证分析的统计方法"。此前他曾获得2008年凯恩斯讲座奖、2009年欧内斯特·B·奥弗特奖等荣誉。他于1996年当选美国国家科学院院士，2012年当选美国金融协会主席。
历史贡献
GMM的诞生彻底改变了经济学的实证研究范式。在宏观经济学领域，动态随机一般均衡（DSGE）模型的估计高度依赖GMM或其衍生方法。在金融经济学领域，各种资产定价模型的检验几乎都离不开GMM框架。
汉森-贾甘纳坦界限为评估资产定价模型提供了一种直观而强大的诊断工具。任何定价模型都可以通过随机贴现因子的波动性与矩条件的可满足性两个维度进行比较和验证，使得研究者能够识别出不同模型的优劣所在。
此外，汉森的稳健性控制理论对不确定性条件下的经济决策理论也做出了重要贡献。他证明了在面对模型不确定性时，合理的经济决策者应当考虑"最坏情形"，即采取一种稳健的控制策略，以防范模型设定偏误带来的风险。
轶事典故
汉森是一位在计量经济学方法上做出革命性贡献的学者，但也被认为是三人中最不为公众熟知的一位。他长期甘于在纯学术领域深耕，很少参与公共讨论或政策辩论。
他的教学以严谨著称，课堂内容既包含深奥的数学推导，也涉及深刻的经济学直觉。许多学生评价他的课程是博士学习中最具挑战性也最有收获的经历。
汉森的研究风格注重方法论与实质性应用的结合。他不是纯粹的"工具制造者"，而是将新方法用于回答重大的经济问题。他说过："好的计量经济学方法应当帮助我们更好地理解经济现象，而不是为了方法本身而制造方法。"
2013年公布诺贝尔奖时，汉森正在前往欧洲的飞机上，他下飞机后才得知自己获奖的消息。那张获奖照片——他在机场休息室里握着手机接受采访——成为当年诺贝尔奖的经典画面之一。
参考文献
1. Hansen LP. Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica. 1982;50(4):1029-1054. 2. Hansen LP, Singleton KJ. Stochastic consumption, risk aversion, and the temporal behavior of asset returns. J Polit Econ. 1983;91(2):249-265. 3. Hansen LP. Generalized method of moments: a time series perspective. In: Handbook of Econometrics. Vol. 4. Elsevier; 1994. 4. 诺贝尔奖官方网站：Lars Peter Hansen – Biographical. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2013/hansen/biographical/ 5. Hansen LP, Jagannathan R. Implications of security market data for models of dynamic economies. J Polit Econ. 1991;99(2):225-262.